41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【　A　】。
　 
A.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子３）*VaR
　 
B.市场风险监管资本＝最低乘数因子３*VaR
　 
C.市场风险监管资本＝附加因子＋最低乘数因子３*VaR
　 
D.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子５）*VaR

42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【　D　】。
　 
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
　 
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
　 
C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
　 
D. 存在相当程度的模型风险

43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【　A　】。
　 
A.第一种方案
　 
B.第二种方案
　 
C.两种方案计算出来的风险价值一样大
　 
D.无法确定

44.常用的风险价值建模技术不包括：【　D　】。
　 
A.方差-协方差方法
　 
B.历史模拟
　 
C.蒙特卡罗模拟
　 
D.情景分析法

45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【　C　】。
　 
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
　 
B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
　 
C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
　 
D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动

46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【　C　】。
　 
A.20亿
　 
B.10亿
　 
C.30亿
　 
D.40亿

47.投资组合理论是由谁创立的？【　A　】。
　 
A.马柯维茨
　 
B.法玛
　 
C.萨缪尔森
　 
D.弗里德曼

48. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【　C　】
　 
A.1.5
　 
B.-1.5
　 
C.2.3
　 
D.3.5

49.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【　B　】。
　 
A.电脑系统
　 
B.人的因素
　 
C.制度因素
　 
D.以上都不对

50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【　C　】。
　 
A.员工素质培养
　 
B.信息系统升级换代
　 
C.合规问题
　 
D.内部控制