二、多选题

以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项。

1. 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。

A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARO

B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

答案:A,B,C,E

2. 信用风险的主要形式包括( )。

A 结算风险

B 系统性风险

C 非系统风险

D 违约风险

E 战略风险

答案:A,D

[解析] 信用风险包括结算风险和违约风险。

3. 以下属于风险转移策略的是( )。

A 出口信贷保险

B 担保

C 备用信用证

D 市场对冲

E 自我对冲

答案:A,B,C

[解析] DE属于风险对冲。

4. 风险规避策略的实施成本主要在于( )的支出。

A 人员工资

B 风险分析

C 经济资本配置

D 风险补偿

E 风险转移

答案:B,C

[解析] 风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。

5. 核心雇员流失的风险具体体现为( )。

A 核心员工的知识/技能缺乏

B 缺乏足够后援/替代人员

C 相关信息缺乏共享和文档记录

D 缺乏岗位轮换机制

E 核心员工失职违规

答案:B,C,D

[解析] 核心员工流失体现对关键人员依赖的风险，表现在BCD。

6. 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件( )。

A 完善的公司治理结构

B 健全的内部控制体系

C 普及合规管理文化

D 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E 雄厚的研发实力

答案:A,B,C,D

7. 衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到( )。

A 现金头寸指标

B 核心存款比例

C 贷款总额与总资产比率

D 流动资产与总资产比率

E 易变负债.与总资产

答案:B,C

[解析] 本题考核的是流动性比率的内容。

8. 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容( )。

A 明确商业银行的战略愿景和价值理念

B 有明确记载的危机/决策流程

C 深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D 培养开放、互信、互助的机构文化

E 建设学习型组织

答案:A,B,C,D,E

[解析] 以上均属于声誉风险管理体系的内容。

9. 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。

A 基本指标法

B 内部模型法

C 标准法

D 内部评级初级法

E 内部评级高级法

答案:C,D,E

[解析] AB属于对操作风险的计量方法。

10. 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。

A 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

C RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本

D 使银行不再注重盈利性

E 放弃了股东价值最大化的目标

答案:A,B,C

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To wait for luck is the same thing as waiting for death. 等待走运无异于等待死亡.