一、判断题

1.商业银行的核心资本不包括少数股权。(　　)

A.正确

B.错误

2.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。(　　)

A.正确

B.错误

3.用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收人为负值或0，分子分母中都不能包括该年的数据。(　　)

A.正确

B.错误

4.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式.两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。(　　)

A.正确

B.错误

5.商业银行是经营货币和风险的机构。(　　)

A.正确

B.错误

6.违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。(　　)

A.正确

B.错误

7.分散投资可以在一定程度上消除部分系统风险。(　　)

A.正确

B.错误

8.操作风险越大，预期收益越高。(　　)

A.正确

B.错误

9.违约概率是事后反馈的结果。(　　)

A.正确

B.错误

10.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。(　　)

A.正确

B.错误

11.公允价值是指交易时资产或债权的市场价值。(　　)

A.正确

B.错误

12.政府的监管会在一定程度上阻碍商业银行的扩张和发展。(　　)

A.正确

B.错误

13.分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。(　　)

A.正确

B.错误

14.明确商业银行的战略愿景和价值理念是信用风险管理的内容。(　　)

A.正确

B.错误

15.银行可以用久期缺口来测量其资产和负债的汇率风险。(　　)

A.正确

B.错误

16.信用风险具有明显的系统性风险特征。(　　)

A.正确

B.错误

17.违约概率是事后检验的结果。(　　)

A.正确

B.错误

18.贷款五级分类主要用于贷前审批。(　　)

A.正确

B.错误

19.CreditMonitor模型认为.企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。(　　)

A.正确

B.错误

20.市场风险具有明显的非系统性特征。(　　)

A.正确

B.错误

一、判断题

1.【答案】B。解析：商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。

2.【答案】A。解析：对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。

3.【答案】A。

4.【答案】A。

5.【答案】A。解析：商业银行不仅仅是经营货币的金融机构。而且是经营风险的经营机构。

6.【答案】B。解析：违约频率是事后检查的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，二者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。

7.【答案】B。解析：分散投资在一定程度上可以消除部分非系统性风险。

8.【答案】B。解析：操作风险是一种纯粹风险，能避免、能降低、能缓释，不能认为操作风险会与收益相匹配。

9.【答案】B。解析：违约概率是事前估计的结果。

10.【答案】A。解析：实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。此说法正确。

11.【答案】B。解析：公允价值是指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

12.【答案】B。

13.【答案】B。解析：集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。分散型的商业银行不需要建立完善的风险管理部门.因此可以考虑将数据分析、技术支持、价格确认等风险管理职能外包给专业服务供应商。

14.【答案】B。解析：明确商业银行的战略愿景和价值理念是声誉风险管理的内容。

15.【答案】B。解析：银行可以使用久期缺I=1来测量其资产和负债的利率风险。

16.【答案】B。解析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

17.【答案】B。解析：是事前估计的结果。

18.【答案】B。解析：主要用于贷后管理。

19.【答案】A。

20.【答案】B。解析：市场风险具有明显的系统性特征。

A great man is always willing to be little. 伟大的人物总是愿意当小人物的.
Don't expect anything original form an echo. 不要期望从回声中找到独创的东西.