(61)信用转移矩阵所针对的对象是(　　)。

A. 客户评级

B. 债项评级

C. A和B

D. 以上都不对

(62)真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于(　　)。

A. 长期贷款

B. 消费者贷款

C. 短期自偿性贷款

D. 房地产贷款

(63)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到(　　)。

A. 商业银行的技术水平

B. 商业银行的业务创新水平

C. 商业银行的风险管理水平

D. 商业银行的盈利能力和业务发展空间

(64)对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据时，应选取(　　)。

A. 风险值较低的指标值

B. 风险值较高的指标值

C. 风险值为其均值的指标值

D. 风险值为其总值的指标值

(65)投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(　　)。

A. 风险规避

B. 风险对冲

C. 风险分散

D. 风险转移

(66)假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为(　　)亿元。

A. 12.5

B. 10

C. 2.5

D. 1.25

(67)相比较而言，(　　)最容易引发操作风险。

A. 柜台业务

B. 法人信贷业务

C. 个人信贷业务

D. 资金交易业务

(68)中国银行业协会的宗旨之一是(　　)。

A. 依法制定和执行货币政策

B. 对银行业金融机构进行监管

C. 促进会员单位实现共同利益

D. 通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益

(69)假设中国商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付l000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为USD1=THB35。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为USD1=THB35。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为USD1=THB56，则A银行(　　)。

A. 净利益5万美元

B. 净损失5万美元

C. 净收益5.7万美元

D. 净损失5.7万美元

(70)在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是(　　)。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平口下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B. 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平Ap，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C. Ap为金融资产在持有期△￡内的损失

D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

(71)久期是用来衡量金融工具的价格对(　　)因素的敏感性指标。

A. 利率

B. 汇率

C. 股票指数

D. 商品价格指数

(72)商业银行应当指定(　　)向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A. 市场风险承担部门

B. 市场风险管理部门

C. 内部审计机构

D. 外部审计机构

(73)按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括(　　)。

A. 接管

B. 重组

C. 冻结

D. 撤销

(74)资产证券化属于(　　)。

A. 改善商业银行资产流动性的措施

B. 改善商业银行负债流动性的措施

C. A和B

D. 无法确定

(75)关于外部审计制度的表述，下列选项中不正确的是(　　)。

A. 担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

B. 被利益相关者视为重要的利益保障机制

C. 外部审计制度的价值在于有效性

D. 在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方

(76)(　　)广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。

A. 光票托收

B. 跟单托收

C. 出口托收

D. 进口托收

(77)(　　)是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。

A. 财政政策

B. 货币政策

C. 利率政策

D. 赤字政策

(78)如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会(　　)。

A. 增加

B. 减少

C. 不变

D. 不确定

(79)清晰的战略风险管理流程不包括(　　)。

A. 战略风险识别

B. 战略风险规划

C. 战略风险评估

D. 监测和报告

(80)(　　)，标志着金融期货交易的开始。

A. 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

B. 1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

C. 1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易

D. 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

(61) :C

信用转移矩阵所针对的对象既有客户评级，又有债项评级。

(62) :C

商业贷款理论产生于商业银行发展初期，当时商品经济不够发达，信用关系不够广泛，社会化大生产尚未普遍形成，企业规模较小。企业主要依赖内源融资，需向银行借入的资金多属于商业周转性流动资金;此时中央银行体制尚未产生，没有作为最后贷款人角色的银行在银行发生清偿危机时给予救助，银行经营管理更强调维护自身的流动性，而不惜以牺牲部分营利性作为代价。因此，银行资金运用结构单一，主要集中于短期自偿性贷款。

(63) :D

品牌战略分单一品牌战略和多品牌战略，由此而产生了单一品牌的品牌延伸风险和多品牌的战略风险，特别是高度依赖公众信心而生存的商业银行缺乏独特的品牌形象和吸引力，甚至影响其盈利能力和业务发展空间，将可能遭遇严重的生存危机。

(64) :B

根据风险计量的保守原则，对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据时，应选取风险值较高的指标值。

(65) :B

风险对冲就是一正一负，正反相互抵消，故正确答案为B。

(66) :C

RWA=K×12.5×EAD=2%×12.5×10=2.5(亿元)。

(67) :A

柜台业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

(68) :C

中国银行业协会以促进会员单位实现共同利益为宗旨。

(69) :C

现在支付1000万泰铢相当于支付28.6万美元，而6个月后支付1000万泰铢相当于支付17.9万美元，因此泰铢汇率的下跌使得A银行收益l0.7万美元;A银行放弃执行泰铢的买入期权，损失5万美元期权费，故A银行的净收益=10.7—5=5.7(万美元)。

(70) :B

VaR(Va1ueatRisk)一般被称为“风险价值”或“在险价值”，指在一定的置信水平下，某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失。因此，要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定以下三个系数：一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。故选项B表述有误。

(71) :A

久期是用来衡量金融工具的价格对利率因素的敏感性指标。

(72) :B

商业银行应当指定市场风险管理部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，故正确答案为B。

(73) :C

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构的处置方式主要有接管、重组、撤销和依法宣告破产。

(74) :A

资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式，属于改善商业银行资产流动性的措施。

(75) :C

外部审计制度的灵魂在于独立性。

(76) :A

光票托收广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。跟单托收一般用于进出口贸易款项的收付，没有银行信用介入;我国出口托收只限于滞销商品和新、小商品，以及要进入竞争激烈的市场的商品;进口托收一般用于购买旧船贸易。跟单托收、出口托收、进口托收都应用于贸易结算，故B、C、D选项错误。

(77) :B

货币政策是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。利率政策也属于货币政策的一种，赤字政策属于财政政策。

(78) :B

如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会减少。因为利率上升，银行要支付给客户的利息增加，而长期的贷款利率固定，银行的成本费用就会增加，利润相应减少。

(79) :B

清晰的战略风险管理流程为：战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。

(80) :A

1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。

I myself have become a Gaullist only little by little. 我自己也只是一点一点地才成为一个戴高乐主义者的。
Deliberating is not delaying. 深思熟虑不误事.