一、单项选择题
1. ( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A.负债流动性B.资产流动性C.贷款流动性D.现金流动性
2. 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于( )时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
A.2%～5% B.3%～5% C.4%～5% D.1%～5%
3. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过( )。
A.75%，65% B.65%，l5% C.75%，25% D.65%，25%
4. 下列关于商业银行的币种结构说法错误的是( )。
A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机
B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务
D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率。
5. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。
A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口
6. 对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。
A.弱B.强C.不变D.不确定
7. 下列属于测量银行流动指标的是( )。
A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是
8. 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是( )。
A.情景分析B.压力测试C.融资缺口D.流动性管理
9. 关于核心存款的以下说法中，错误的是( )。
A.核心存款比例=核心存款/总资产 B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差
10.下列对流动性比率指标的说法错误的是( )。
A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产
B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险
D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高
11.流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在( )流动性和( )流动性两个方面。
A.安全、收益B.总行、分行C.资产、负债D.贷款、存款
12.( )通常被认为是商业银行破产的直接原因。
A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险
13.以下指标中( )数值越高说明商业银行流动性越差。
A.大额负债依赖度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率
14.下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况
B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险
15.如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。
A.300 B.500 C.600 D.400
16.下列对于外币的流动性风险管理的说法错误的是( )。
A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构
B.外币的流动性管理只能集中在总部
C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道
D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计
17.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是( )。
A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害
B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化
D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期
18.不属于流动性风险评估的是( )。
A.流动性比率 B.现金流分析 C.久期分析 D.情景分析
19.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不对
20.以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是( )。
A.央行宣布上调利率0.3%B.沪市投资收益率上涨7%C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量
21.绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于( )。
A.金融衍生品的交易 B.市场整体流动性风险的加大
C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题
22.( )是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性
23.前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性( )。
A.不会受到影响B.受到显著影响C.受到轻微影响D.与之没有关系
24.使用现金流分析中，当商业银行的来源金额大于使用金额时，表明( ) 。
A.商业银行流动性相对充足 B.可能给运营带来风险
C.商业银行的流动性供给大 D.商业银行可以把差额通过其他途径投资
25.以下不影响流动性风险的因素是( )。
A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构
26.下列不属于流动性基本要素的是( )。
A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额
27.流动性风险是指银行因无力为负债的( )和资产的( )提供融资，而造成损失或破产的可能性。
A.减少、增加B.增加、减少C.减少、不变D.不变、增加
28.最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
A.将大量长期借款用于短期贷款;即借长贷短 B.资产数额大于负债数额
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额
29.以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是( )。
A.某项业务风险水平增加B.盈利能力上升C.所发行的股票价格下跌D.资产过于集中
30.往往被看作是核心存款的重要组成部分的是( )。
A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款
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三、判断题
1. 对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。 ( )
2. 流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越低。 ( )
3. 对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的30%。 ( )
4. 以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。 ( )
5. 有效性、流动性、盈利性被看作是商业银行流动性风险的三个原则。 ( )
6. 商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。 ( )
7. 公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。 ( )
8. 当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。 ( )
9. 商业银行仅将核心存款的20%投入流动资产。 ( )
10.商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。 ( )
11.一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。 ( )
12.公司/机构存款往往被看做是核心存款的主要组成部分。 ( )
13.商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力。( )
14.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。 ( )
15.商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借长贷短”。 ( )
16.运用流动性指标分析银行流动性风险时，银行的规模对其一般没有影响。 ( )
17.流动性缺口率不得低于10%。 ( )
18.情景分析有助于商业银行深刻理解并预测在特定风险因素作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。 ( )
19.商业银行将在何种程度上以本币满足其外汇融资需求取决于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道，以及从事表外业务的能力。 ( )
20.我国绝大多数商业银行本外币的流动性管理仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。 ( )
二、多项选择题
1. ACDE[解析]活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。
2.BCE[解析]资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力，资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强，商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度，所以BCE项正确;AD属于负债流动性的内容。
3.ABC[解析]影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有市场上出现关于该商业银行的负面传言，外部评级下降，客户大量求证不利于商业银行的传言，所发行的股票价格下跌，所以ABC正确;DE项属于融资指标/信号。
4.BCD[解析]我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法，包括尝试建立和运用资产负债管理信息系统，及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况，进行动态的、精确的流动性缺口管理，所以BCD项正确。
5.ABCD[解析]内部指标主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，多项业务风险水平增加、盈利能力下降、负债过于集中、资产质量下降，所以ABCD正确，外部评级下降属于外部指标。
6.ACE[解析]负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强，公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化，所以ACE正确。
7.BDE[解析]现金头寸指标低意味着商业银行满足即时现金需要的能力越弱，商业银行的流动性风险就越高，所以B项正确;贷款总额与总资产的比率高则暗示商业银行的流动性能力较差，商业银行的流动性风险就越高，所以D项正确;一般来说，易变负债与总资产的比率大则商业银行面临的流动性风险越高，所以E项正确。
8.ABD[解析]久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，所以AB项正确，C项错误;当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱，所以D项正确，E项错误。
9.ACE[解析]我国商业银行流动性风险管理的通常做法是在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策，所以A项正确;由计划资金部门作为全行的司库，通过行内“上存下借”机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行，所以B项错误。通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理，通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理，所以CE项正确。运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在总行分散管理、配置资金，所以D项错误。
10.ABCDE[解析]略
11.ABCDE[解析]略
12.AC[解析]根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在二级市场的成交量和成交价格，公司/机构客户能够对商业银行的风险状况作出判断，进而决定存款的额度和去向。因此，公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。尤其，大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。
13.ABCDE[解析]虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。如果这些与流动性密切相关的风险不能及时得到有效控制，最终将以流动性危机的形式爆发出来。
14.ABCE[解析]流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法，主要包括以下7个指标;现金头寸指标、核。存款指标、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。故ABCE选项正确。
15.ABC[解析]流动性比例一流动性资产余额/流动性负债余额×100%，该指标不得低于25%，应分别计算本币和外币口径数据。该指标属于商业银行流动性监管指标。故ABC选项正确。
16.BE[解析]商业银行除了采用传统的流动性比率/指标法和现金分析法以外，还应逐步采用更为有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和评估商业银行不同时期的整体流动性状况。
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