一、单项选择题
1. ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一
A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利
2. 证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?( )
A.资产负债风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段
C.资产风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段
3. 下列属于按风险诱发原因分类的是( )。
A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险
C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险
4. 在市场风险中尤为重要的是( )。
A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险
5. 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是( )。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险
6. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。
A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲
7. 随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是( )。
A.3.15 B.3.05 C.3 D.2.95
8. ()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化
9.根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险
10.在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是( )。
A.强化全面风险管理意识 B.改善公司的治理
C.预先做好应对声誉危机的准备 D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序
11.巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。
A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因
12.下列属于商业银行风险管理的主要策略的有( )。
A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出
13.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。
A.离散型随机变量和间隔型随机变量 B.离散型随机变量和连续型随机变量
C.集中型随机变量和连续型随机变量 D.集中型随机变量和间隔型随机变量
14.某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是()。
A.35% B.33% C.34% D.23%
15.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平
C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平
16.20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列( )阶段。
A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式
17.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由( )引发。
A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险
18.商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为( )。
A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
19.资产负债风险管理的重要分析手段为( )。
A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析
20.下列关于风险对冲说法不正确的是( )。
A.风险对冲不能被用于管理信用风险 B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定
21.某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是()。
A.14.5% B.14% C.13.5% D.12%
22.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68%。
A.(0，6%) B.(2%，8%) C.(2%，3%) D.(2.2%，2.8%)
23.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是( )。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理
B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C.有助于商业银行对盈利可能性的管理
D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利
24.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。
A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段
25.下列关于事件的说法，错误的是( )。
A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具
C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的
D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件
26.关于国家风险的说法不正确的是( )。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险
C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的 D.个人一般不会遭受国家风险
27.对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用( )来转移。
A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润
28.国家风险是由( )引起的，超出了( )的控制范围。
A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人
29.关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求
30.正态分布的图形特征是( )。
A.左高右低B.中间高，两边低，左右对称C.右高左低D.中间低，两边高，左右对称
三、判断题
1.《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )
2. 结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 ( )
3. 市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 ( )
4. 既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 ( )
5. 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 ( )
6. 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。 ( )
7. 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 ( )
8. 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 ( )
9. 期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 ( )
10.全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 ( )
11.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 ( )
12.商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转稼、风险规避、风险赔偿。 ( )
13.在《巴塞尔新资本协议》中规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。其中核心资本充足率不得低于4%。 ( )
14.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。 ( )
15.与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。 ( )
16.战略风险是一个简单的风险体系。 ( )
17.风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 ( )
18.监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。 ( )
19.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。 ( )
20.资产组织和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。 ( )
二、多项选择题
1.BCDE[解析]风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态，所以A项错误;风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布，B项正确;风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态;可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性，所以CD项正确;一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，E项正确。
2. ABCDE[解析]本题侧重考查风险管理与商业银行经营的关系，二者之间的关系主要体现在五个方面，ABCDE全部正确。
3. BC[解析]信用风险是风险管理的主要风险之一，信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，所以BC项正确。
4.ACDE[解析]在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核。资本和附属资本。核。资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，所以ACDE正确，B项未公开储备属于附属资本。
5.AB[解析]最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率，AB项正确。C项预期收益率是一种平均水平的概念;D项标准差是随机变量方差的平方根;E项方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。
6.ABCDE[解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员，系统、流程和外部事件所引发的四类风险，由此分为的表现形式包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务做活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。
7.ABCE[解析]以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡，实现经营目标与绩效考核的协调一致，有利于在商业银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变了商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，所以ABCE正确，D项错误。
8.BCDE[解析]风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，所以A项正确。BCD项错误，E项混淆了风险和损失的概念，所以E项错误。
9.ABCDE[解析]本题考点是风险管理的八大类风险主要内容，每一种风险的主要内容有可能混在一起组合选项出题。A项就是针对信用风险定义的考查;C项也是考查考生对定义的把握;B项是考查市场风险分类中的利率风险;D项也是对分类的考查;E项考查国家风险的两个基本特征中的一个特征，本题选项ABCDE都为正确答案。
10.ABD[解析]本题考点为风险管理策略。风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种风险管理策略。A项主要是风险分散的方法;B项考查风险对冲的两种分类;C项中风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力;D项是风险规避的内容，风险规避简单地说就是不做业务，不承担风险;E项中风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿，所以E项错误。本题正确答案为ABD。
11.ABCDE[解析]本题考点是风险管理的概率统计知识和数理基础。本章涉及一些计算，但主要侧重于基本知识。本题把两个知识点综合起来考查。本题ABCDE均为正确选项。
12.ABCDE[解析]本题要求考生对信用风险进行综合把握。信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响，A项正确;信用风险是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险，B项正确;连约风险既可以针对个人，也可以针对企业，C项正确;结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易，D项正确;信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中，E项正确。
13.ABCE[解析]操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，所以D项错误，其余ABCE均为正确选项。
14.BDE[解析]经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，所以经济资本与商业银行的整体风险水平成正比，A项正确;会计资本的数量应该不小于经济资本的数量，B项错误;会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介就是经济资本，C项正确;经济资本是为了应对一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金，所以D项错误;监管资本呈现出逐渐向经济资本靠拢的趋势，所以E项错误。
15.ABCD[解析]RAR0C经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中得到了广泛应用，在单笔业务层面，在资产组合层面、商业银行总体层面上发挥着重要作用，ABCD为其具体内容的体现，所以ABCD正确。使用RAROC有利于在银行内部建立正确的激励机制，所以E项错误。
16.ADE[解析]风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。ADE选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。
17.DE[解析]预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。故DE选项正确。
18.ACD[解析]积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。故ACD选项正确。
19.ABCDE[解析]全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：
(1)全球的风险管理体系;(2)全面的风险管理范围;(3)全程的风险管理过程;(4)全新的风险管理方法;(5)全员的风险管理文化。题中选项都正确。
20.AE[解析]如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当相关系数为负时，风险分散效果较好;当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差。故AE选项正确。
考试指南
