二、多项选择题

1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是(　)

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.

C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括(　)

A.丰权

B.公共企业

C.外部评级为B级的法人

D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

3.以下属于风险转移策略的是(　)

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.市场对冲

E.自我对冲

4.风险规避策略的实施成本主要在于(　)的支出。

A.人员工资

B.风险分析

C.经济资本配置

D.风险补偿

E.风险转移

5.核心雇员流失的风险具体体现为(　)

A.核心员工的知识/技能缺乏

B.缺乏足够后援、替代人员

C.相关信息缺乏共享和文档记录

D.缺乏岗位轮换机制

E.核心员工失职违规

6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?(　)

A.完善的公司治理结构

B.健全的内部控制体系

C.普及合规管理文化

D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E.雄厚的研发实力

7.银行进行消极重组的情况具体包括(　)

A.债务人无力偿还而逃避还款

B.债务人无力偿还而借新还旧

C.合同条款变更导致债务规模下降

D.债务人无力偿还而导致的展期

E.债务人企业运营不利导致销售能力下降

8.下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有(　)

A.前台业务人员

B.内部审计部门

C.外部监督机构

D.财务控制部门

E.风险管理职能部门

9.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是(　)

A.基本指标法

B.内部模型法

C.标准法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

10.目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC(　)

A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

D.使银行不再注重盈利性

E.放弃了股东价值最大化的目标

Give a thief enough rope and he'll hang himfelf. 多行不义必自毙。
Without modesty beauty is ungraceful and wit detestable. 没有谦虚，美丽就不端庄，机智也讨人嫌。