[注会电子书]2016注会《财管》考点：相关系数与组合风险

2016-06-27 07:22:46 来源:91考试网作者:www.91exam.org 【大中小】

　　2016年注会考试正在紧张地复习备考中，对于重要知识点，91考试网小编倾情为大家整理归纳。千里之行，始于足下。最耀眼的梦想也需要脚踏实地的默默耕耘。注册会计师考试更是如此，没有捷径可走，也不可能一蹴而就，需要的是把每一个知识点都牢固记忆，灵活运用，并持之以恒。

　　知识点：相关系数与组合风险

相关系数r12	组合的标准差σp（以两种证券为例）	风险分散情况
r12=1 （完全正相关）	σp=A1σ1+A2σ2 组合标准差=加权平均标准差	σp达到最大。组合不能抵销任何风险。
r12=-1 （完全负相关）	σp=\|A1σ1-A2σ2\|	σp达到最小，甚至可能是零。组合可以最大程度地抵销风险。
r12＜1	σp＜加权平均标准差	资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险。

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While there is life there is hope. 一息尚存,希望不灭.
Success belongs to the persevering. 成功属于不屈不挠的人.

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