30. 医疗健康-高值耗材产业政策趋势、技术路径及应用的研究

专业背景：生物医学工程、医学、生物学、卫生经济管理等专业背景

通过对高值耗材的产业趋势和前沿技术的研究，捕捉中长期投资机会，可选研究方向包括：骨科植入耗材、血管介入耗材、神经领域耗材、非血管介入耗材、电生理与起搏器等。

31. 城市更新与新基建-新能源发电相关前沿技术路径和应用前景研究

专业背景：物理、材料科学、电子/电气工程、机械工程等专业背景

通过对新能源发电的产业趋势和前沿技术的研究，捕捉中长期投资机会，可选研究方向包括：陆上及海上智能化风电装备与风电场技术、超超临界发电技术、硅太阳电池材料制备及器件技术、高效新型太阳电池材料及电池制备关键技术、电压等级达 ±500千伏及以上的柔性直流输电技术。

32. 城市更新与新基建-新能源储能及应用技术路径和应用前景研究

专业背景：物理、材料科学、电子/电气工程、机械工程等专业背景

通过对新能源储能的产业趋势和前沿技术的研究，捕捉中长期投资机会，可选研究方向包括：低成本长寿命高效安全的储电技术、下一代固态电池技术、燃料电池分布式发电系统技术、燃料电池电动汽车技术。

33. 母基金发展趋势、先进模式和前沿技术应用的研究

专业背景：计算机、金融工程相关背景

通过研究母基金的产业趋势、政策动向、模式演变和前沿技术的应用，借鉴国内外优秀母基金管理机构的发展经验，优化创新投母基金的GP和子基金评价体系、母基金资产配置体系、基金运营体系和估值体系等。

34. 特殊机遇：不良资产投资的国内外实践及关键问题研究

专业背景：经济学、金融学、管理学、统计学、法学方向博士背景

通过借鉴国内外不良资产的投资经验，厘清投资环节中的关键问题，为创新投的特殊机遇投资提供系统性的支持，可选研究方向包括：不良资产投资的国外实践与借鉴经验、不良资产收购业务的信用风险度量与防控、不良资产压力测试方法、不良资产定价等。

35. 特殊机遇：资产支持证券的国际经验与模式研究

专业背景：经济学、金融学、管理学、统计学、法学方向博士背景

通过梳理国内外资产支持证券的发展实践与经验，为创新投的特殊机遇投资提供系统性的支持，可选研究方向包括：欧美资产支持证券的法律政策研究/定价方法研究、国内资产支持证券的模式与案例研究等。

36. 并购投资：行业并购策略与案例研究

专业背景：金融、财务、法务等相关专业背景

根据行业生命周期和竞争格局锁定并购赛道，通过分析过去二十年国内外相关领域的典型并购案例，不同类型企业并购行为的目的、策略、交易方式及并购后的整合、发展及其后的分拆策略，并重点复盘国际龙头企业的并购史，为创新投开展并购交易提供参考。

37. 私募股权行业发展趋势、商业模式、竞争力以及新技术应用的研究

专业背景：金融、经济、财务等相关专业背景

借鉴海内外私募股权行业的发展历史和最新趋势，分析典型机构的生存策略及其核心竞争力的形成，并结合新技术的行业应用前景，探索我国私募股权行业的发展趋势、商业模式演化方向以及个体竞争力构建途径，为创新投的战略制定提供持续的系统支持。

38. 券商系私募股权投资机构的资产配置和风险管理的研究

专业背景：经济学、金融学、统计学、应用数学本硕，经济学应用数学方向博士背景

通过借鉴国内外先进私募股权投资机构的资产配置和风险管理经验，构建适合券商系私募股权投资机构的资产配置和风险管理体系。

39. 券商系私募股权投资机构的绩效薪酬管理和资产配置的研究

专业背景：经济学、管理学背景

通过借鉴国内外先进私募股权投资机构和可比同行的绩效薪酬管理经验，并结合创新投的发展历程和资源禀赋，探索创新投的绩效薪酬管理体系优化方案;在集团买方生态背景下，构建创新投的资产配置体系，并为买卖方互动提供最优解决方案。

40. 主动量化策略的开发研究

专业背景：金融学、数量经济学等专业背景

通过本课题，系统研究梳理全球主动量化策略的实践应用方法，并结合中国权益市场特征与实际情况，开发合理有效的主动量化投资策略。

41. 市场微观结构理论在市场定价中的应用研究

专业背景：金融学、数量经济学等专业背景

通过本课题的研究，系统梳理市场微观结构理论的发展脉络与在主要市场的适用方向;进一步地，结合中国权益市场实际情况，应用该理论监测、跟踪市场定价状态，提出合理有效的择时策略。

42. A股市场风格与行业轮动研究

专业背景：经济学、金融学、数量经济学等专业背景

通过本课题的研究，寻找影响A股风格及行业轮动的关键变量及指标，研究A股风格及行业轮动影响因素的历史变迁，将自下而上的因素与自上而下的逻辑结合构建风格与行业轮动策略。

43. 市场不同策略如管理期货策略、套利策略和市场中性策略、多头策略相关性及协方差矩阵预测及衍生品在FOF中的策略应用

专业背景：经济学、金融学、数量经济学、金融工程等专业背景

本课题旨在对市场中的各类策略的特点及其之间的关系进行分析，对收益、波动、相关性和协方差矩阵进行预测，而不是单纯使用历史，从而为策略配置及风险预算分配提供依据。衍生品在FOF中应用如尾部风险管理、对冲、杠杆收益等，具体的策略开发及回测结果。

44. FOF不同数据源的数据整合、处理等数据仓库及IT系统支持、数据挖掘

专业背景：计算机，信息系统，管理科学，工业工程等专业背景

通过本课题对不同渠道来源的数据以数据仓库的形式进行数据收集，数据整合，并和数据分析平台进行衔接，运用机器学习和数据挖掘算法对不同管理人整合分析。

45. 宏观和金融市场状态的区分、度量和预测

专业背景：计量经济学、金融学(偏资产定价)、计算数学等专业背景

本课题的研究旨在寻找区分不同宏观及金融市场状态的一系列核心指标，通过对这些核心指标的度量和预测，全面模拟和预测宏观和金融市场，帮助主动以及大类资产配置研究开发有效的投资策略。

46. 世界格局重塑下的中国发展机会

专业背景：经济学、数量经济学等专业背景

本课题旨在研究新冠疫情爆发如何系统性重塑全球居民消费行为、产业格局;中美贸易摩擦可能带来的中美脱钩对中国经济的影响。

47. 重建符合新经济变化趋势的的A股行业分类

专业背景：经济学、金融学、数量经济学等专业背景

通过本课题研究，建立能够反映产业趋势，景气度变化的更为细分的A股行业分类，并在此基础上纳入海外市场的中国上市公司，更好的刻画行业变化，做持续的维护和梳理，并有效解决公司的跨行业的归属问题，重建A股行业轮动体系。

48. 利率期权的定价和在中国债券市场的应用前景

专业背景：金融学、金融工程、管理科学与工程、数量经济学等、数学、计算机专业背景

通过本课题的研究分析经典利率模型和利率期权定价模型在中国市场的适用性，研究不同标的利率期权(LPR、REPO等)的合理定价方式。结合中国债券市场的情况给出利率期权的交易策略、应用场景，以及未来发展方向。

49. 资产轮动与策略组合在资产配置中的应用研究

专业背景：金融学、金融工程学、管理科学与工程、数量经济学、数学、计算机等专业背景

通过本课题的研究，将资产轮动、策略组合与传统资产配置理念相结合，扩大资产配置的有效前沿。借鉴国内外投资组合管理的先进经验，在股票、债券、场内衍生品等标准化资产的投资范围内，通过研究当前宏观经济与市场环境(如流动性、经济增长、通胀、资产比价、资产动量、政策等指标)，开发多种投资策略(如选股策略、债券投资策略、中性套利策略等)，分配各类型策略的权重，以达到提高组合长期收益、优化风险收益比的目标。

50. 金融科技在智能投研领域的应用研究

专业背景：金融学、计算机科学等专业背景

通过本课题的研究，积极探索金融科技在智能投研领域的实际应用场景;借鉴国外先进经验，并梳理分析国内现状，提出切实可行的场景落地方案;实现提升投研效率和能力的目标。

51. 人工智能在量化投资领域的应用研究

专业背景：计算机、人工智能、数学、统计学等专业背景;在国际顶级机器学习会议ICML、NeurIPS、AAAI等上发表过学术论文者优先;有深度学习工程实践者优先

通过本课题的研究，紧跟人工智能领域的学术和科技前沿，积极探索人工智能在量化投资各环节的应用，包括但不限于基于大数据的因子挖掘、基于机器学习的因子合成、组合构建、交易执行和择时等;建立严谨科学的量化投研体系，独立构建或与公司量化投资团队合作来推动量化投资策略的改进，并积极参与相关算法和模型的落地实践。

三、报名方式

1.请申请人将简历发送到国泰君安证券博士后科研工作站联系人邮箱，通过初筛的申请人将会收到应聘报名表。

在截止日前，请申请人将以下报名材料以邮件形式发送至联系人邮箱，邮件主题请采用“2021博后申请-姓名-毕业学校-专业”的格式。

(1) 应聘报名表;

(2) 拟选课题研究计划书(3000-8000字);

(3) 博士研究生毕业证书和学位证书扫描件，应届毕业生提供相关证明;

(4) 两位本学科博士生导师的推荐信，其中一位为本人读博期间导师。

2.本工作站采取“公开招收、严格选拔、择优录取”的原则，公开、公平、公正地招收博士后研究人员。本站对报名材料进行审核，审核合格者将在上海参加面试，具体时间将另行通知。

四、联系方式

联系人：周老师

联系电话：021-38032797

邮箱：postdoctor@gtjas.com

报名截止时间：2020年12月31日

国泰君安证券股份有限公司博士后科研工作站

2020年11月16日

原标题：国泰君安证券股份有限公司工作站2021年度博士后研究人员招聘启事20201118