一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)

21、 与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是(　　)。

A.对常规信息进行定期报告

B.至少每年准备一次

C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

D.定期报告

22、 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少(　)年、涵盖一个经济周期的数据。

A.1

B.3

C.5

D.7

23、 以下不属于商业银行经营三原则的是(　　)

A.盈利性

B.安全性

C.流动性

D.均衡性

24、 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是(　　)。

A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

B.高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

25、 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了(　)

A.久期缺口

B.现金缺口

C.融资缺口

D.信贷缺口

26、 操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括(　　)。

A.机会成本

B.损失挽回

C.与该操作风险事件有联系的成本支出

D.为避免后续操作风险损失而采取措施所带来的相关成本

27、 下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是(　　)。

A.统计模型

B.压力测试

C.情景分析

D.历史模拟

28、 下列理论中，属于负债风险管理模式的是(　　)。

A.真实票据论

B.转换能力理论

C.存款理论

D.预期收入理论

29、 错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者(　　)不准确。

A.汇报义务

B.监管职责

C.操作规范

D.风险管理

30、 (　　)是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

A.方差

B.标准差

C.协方差

D.均方差

31、 根据ERM框架，三个维度分别是指(　)。

A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

32、 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求。

A.设定附加因子

B.提高风险系数

C.设定乘数因子

D.提高臵信水平

33、 商业银行应当估算所持有的(　)，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。

A.存在严重问题的信贷资产

B.银行的房产

C.在子公司的投资

D.可迅速变现资产量

34、 内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?(　　)

A.财务/会计错误

B.文件合同缺陷

C.错误监控/报告

D.结算支付错误

35、 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是(　　)。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

36、 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　)。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.以上都不对

37、 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置(　)市场风险监管资本才能满足监管要求。

A.35万美元

B.10万美元

C.62.5万美元

D.5万美元

38、 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于(　)。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险分散

D.风险规避

39、 国家风险按可能导致风险的事故的性质或者按其形成原因可以分为(　　)。

A.经济风险

B.政治凤险

C.社会风险

D.以上都是

40、 当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值(　　)。

A.不变

B.下降

C.增加

D.无法判断

21. C

系统解析： 专项风险报告主要是仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告。故选C。

22. D

系统解析： 实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。

23. D

24. C

系统解析： C

[答案解析]A是由高级管理层负责的;B说的是董事会;D说的是监事会。

25. C

26. C

27. D

28. C

29. A

系统解析： A

30. A

31. B

系统解析： 本题考查全面风险管理体系的相关知识点。观察选项，四个选项不同之处就是在排列顺序上。所以，我们需要按经验来对这三个维度进行排序。一般来说，目标是第一位的;另外，企业各个层级是最基层的，一般放在最后一个位置。考生可以这样形象化记忆：“目标”为首，将“要素”贯穿到“各层级”中。

32. A

33. D

系统解析： 商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。ABC三项属于流动性最差的资产。

34. B

系统解析： 标准答案：B

35. B

系统解析： B

[答案解析]商业银行对不良后果仍要承担责任。

36. A

37. A

系统解析： 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR.

38. A

系统解析： A选项是将风险部分地转移到担保人的身上。风险补偿是指用高的风险溢价来补偿承担高的风险。风险分散，多半是指多样化投资。风险规避：不做业务，不承担风险。

39. D

40. B

He who is first come is first served. 先到的先得。
Difficult circumstances serve as a textbook of life for people. 困难坎坷是人们的生活教科书.