2015年银行业专业人员职业资格考试风险管理巩固练习：

41、商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是(　)。

A.互为提供担保或连环提供担保

B.发生处理方式异常的交易

C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

D.与特定顾客或供应商发生大额交易

42、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和(　)两种方法。

A.情景分析法

B.分解分析法

C.失误数分析法

D.专家调查分析法

43、盈利能力监管指标不包括(　)。

A.资本金收益率

B.资本充足率

C.净利息收入率

D.资产收益率

44、假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为(　)。

A.80%

B.20%

C.125%

D.150%

45、某项头寸的累计损失达到或接近(　)限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。

A.止损

B.头寸

C.风险

D.交易

46、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中超额准备金率的计算公式中各项存款不包括(　)。

A.委托存款

B.保证金

C.定期存款

D.应解汇款

47、假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为(　)。

A.净收益5万美元

B.净损失5万美元

C.净收益32.5万美元

D.净收益37.5万美元

48、证券的(　)越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。

A.久期

B.终值

C.现值

D.缺口

49、在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括(　)。

A.系统性

B.独立性

C.安全性

D.重要性

50、国际著名的资信评估公司通常都开展对国家风险的评估工作.经过长期的优胜劣汰,现在国际上脱颖而出少数几家信誉较高的资信评估公司,主要有(　)。

A.穆迪公司

B.标准普尔公司

C.费奇公司

D.以上都是

答案：

41.C

42.A

43.B

系统解析：资本充足率是资本充足程度监管指标。

44.B

45.A

46.A

47.C

48.A

49.C

系统解析：内部控制评价应遵循的原则有：①全面性原则;②统一性原则;③独立性原则;④公正性原则;⑤重要性原则;⑥及时性原则。C项不属于商业银行内部控制评价中应遵循的原则。故选C。

50.D

Men at some time are masters of their fates. 人有时是命运的主人.
Necessity and opportunity may make a coward valiant. 需要和机会可以使懦夫变得大胆.