(41)最常见的资产负债的期限错配情况指(　　)。

A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C. 全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D. 部分资产与全部负债在到期时间上不一致

(42)金融风险是指(　　)。

A. 损失的大小

B. 损失的分布

C. 损失的不确定性

D. 风险的不确定性

(43)下列不属于压力测试的假设情况的是(　　)。

A. 6个月1IBOR增加500个基点

B. 信用价差增加300个基点

C. 正常经营状况

D. 主要货币相对于美元升值15%

(44)下列(　　)越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A. 现金头寸指标

B. 核心存款比例

C. 易变负债与总资产的比率

D. 流动资产与总资产的比率

(45)监事会由职工代表出任的监事、股东大会选举的外部监事和其他监事组成，其中外部监事的人数不得少于(　　)名。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(46)下列关于留置的说法，不正确的是(　　)。

A. 留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B. 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金：留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D. 留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

(47)巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过(　　)来提高市场风险的监管资本要求。

A. 设定附加因子

B. 提高风险系数

C. 设定乘数因子

D. 提高置信水平

(48)某商业银行董事会明确定位该银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2015年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2015年起因受到金融危机的冲击，该银行面1临流动性风险。这是其(　　)长期集聚、恶化的综合作用结果。

A. 声誉风险、市场风险和操作风险

B. 信用风险、市场风险和战略风险

C. 市场风险、战略风险和操作风险

D. 信用风险、声誉风险和战略风险

(49)(　　)涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。

A. 合规风险

B. 流动性风险

C. 国家风险

D. 战略风险

(50)商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括(　　)。

A. 因果关系分析

B. 风险价值法

C. 敏感性分析

D. 情景分析

(51)根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为(　　)。

A. 0.17%

B. 0.77%

C. 1.36%

D. 2.32%

(52)商业银行财务管理的基本观念和理论是(　　)。

A. 货币时间价值和投资风险价值

B. 投资风险价值和资金价值

C. 资金价值

D. 股东价值

(53)《商业银行资本充足率管理办法》中规定的资产风险权重系数是(　　)。

A. 0、20%、50%、100%

B. 10%、70%

C. 0、50%、100%

D. 0、25%、50%、100%

(54)从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为(　　)。

A. 40%

B. 30%

C. 20%

D. 10%

(55)某银行2015年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2015年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为(　　)。

A. 7%

B. 8%

C. 9.8%

D. 9%

(56)担保业务计人外汇敞口头寸的条件不包括(　　)。

A. 以外币计值

B. 可能被动使用

C. 数额较大

D. 不可撤销

(57)下列可以作为抵押财产的是(　　)。

A. 正在建造的建筑物、船舶

B. 土地所有权

C. 医院设备

D. 大学教学楼

(58)根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是(　　)。

A. 违约概率

B. 违约损失率

C. 违约风险暴露

D. 违约期限

(59)以下关于相关系数的表述，正确的是(　　)。

A. 相关系数具有线性不变性

B. 相关系数用来衡量的是线性相关关系

C. 相关系数仅能用来计量线性相关

D. 以上都正确

(60)(　　)是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

A. 资金交易业务

B. 柜台业务

C. 个人信贷业务

D. 代理业务

(41) :A

最常见的资产负债的期限错配情况是将大量短期借款用于长期贷款。

(42) :C

风险大致有两种定义：一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。若风险表现为不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。而风险表现为损失的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，金融风险属于此类。

(43) :C

压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(主观想象的)极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。

(44) :C

易变负债与总资产的比率与商业银行的流动性风险正比，故正确答案为C。

(45) :B

监事会由职工代表出任的监事、股东大会选举的外部监事和其他监事组成，其外部监事的人数不得少于2名。

(46) :C

留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以留置财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的权利。

(47) :A

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过设定附加因子来提高市场风险的监管资本要求。

(48) :B

“其资金交易业务主要集中手高收益的次级债券”属于信用风险;“2015年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险;“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险，故正确答案为B。

(49) :A

合规风险广泛涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。

(50) :A

商业银行可以采取的市场风险计量方法有：①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值(VaR)法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦压力测试;⑧事后检查。

(51) :C

计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率(SR)：SR=1-MMR，MMR为边际死亡率，则n年的累计死亡率：CMRn=1一SR1×SR2×…×SRn=1-(1-0.17%)×(1—0.6%)×(1—0.6%)≈1.36%。

(52) :A

货币时间价值和投资风险价值是商业银行财务管理的基本观念和理论。商业银行财务管理就是要使得财产最大可能地超出其时间价值，同时在投资过程中也要注重财产的安全性，注意风险与收益的平衡。

(53) :A

我国《商业银行资本充足率管理办法》在资本监管方面进行了重大改进，重新定义了资本范围，明确了资本的限额与限制;将市场风险纳入资本充足率监管框架;规定了0、20%、50%、100%的资产风险权重系数，取消了10%和70%的资产风险权重系数。

(54) :B

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为30%。

(55) :C

正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额)×100%=900/(10000—800)×100%≈9.8%。

(56) :C

担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括数额较大。如以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用，又是不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。

(57) :A

抵押是指为担保债务的履行债务人或第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人，债务人不履行到期债务或发生当事人约定的实现抵押权情形时，债权人有权就该财产优先受偿。根据《物权法》规定，债务人或第三人有权处分的一些物品可以抵押。土地的所有权是属于国家的，任何机构或个人无权处置;学校和医院属于事业单位，大部分资金来源于财政拨款，其财产不能用作抵押担保。

(58) :A

初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。

(59) :D

选项A、B、C表述均正确，故正确答案为D。

(60) :D

代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务，是商业银行中间业务的一类。

Let every man praise the bridge he goes over. 过桥不忘造桥人。
If thou dealest with a fox, think of his tricks. 与狐狸周旋，要谨防上当。