(21)公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表(　　)以上表决权的股东通过。

A. 1/4

B. 1/3

C. 1/2

D. 2/3

(22)下列关于客户信用评级的说法，不正确的是(　　)。

A. 评价主体是商业银行

B. 评价目标是客户违约风险

C. 评价结果是信用等级和违约概率

D. 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

(23)银行必须对外部数据配合采用(　　)，求出严重风险事件下的风险暴露。

A. 事后检验

B. 敏感分析

C. 情景分析

D. 压力测试

(24)下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是(　　)。

A. 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

C. 转移风险可以认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇而导致的不能按期偿还债务的风险

D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中

(25)下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是(　　)。

A. 一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

B. 对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业

C. 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

D. 授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

(26)关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是(　　)。

A. 在合成债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券

B. 在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券

C. 在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券

D. 在现金债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券

(27)贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括(　　)。

A. 分散风险

B. 实现利益共享

C. 实现资产多元化

D. 增加收益

(28)风险识别的主要方法不包括(　　)。

A. 失误树分析法

B. 专家调查列举法

C. 专家预测法

D. 分解分析法

(29)随机变量X的概率分布表如下： 则随机变量x的期望值是(　　)。

A. 5.8

B. 6.0

C. 4.0

D. 4.8

(30)股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股股票A。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为(　　)元。

A. -1.8

B. 0

C. 5

D. 10

(31)银行贷款利率或产品定价应覆盖(　　)。

A. 预期损失

B. 非预期损失

C. 极端损失

D. 违约损失

(32)根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于(　　)。

A. 操作风险

B. 战略风险

C. 国家风险

D. 信用风险

(33)泰勒展式的近似效果(　　)。

A. 与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关

B. 与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关

C. 与使用多少阶导数和离开给定点的距离均无关

D. 与使用多少阶导数和离开给定点的距离均有关

(34)银监会提出的银行业监管理念不包括(　　)。

A. 管法人

B. 管风险

C. 管内控

D. 管存款

(35)《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予(　　)的权重。

A. 100%、25%

B. 75%、35%

C. 65%、25%

D. 50%、35%

(36)金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的(　　)功能。

A. 货币资金融通

B. 风险分散与风险管理

C. 资源配置

D. 经济调节

(37)某银行2015年的银行资本为1000亿元，计划2015年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为(　　)亿元。

A. 5

B. 45

C. 50

D. 55

(38)下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是(　　)。

A. 我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

B. 我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

C. 资本充足率=(资本×扣除项)/信用风险加权资产

D. 核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

(39)黄金价格波动属于(　　)。

A. 期权性风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

(40)(　　)是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A. 马柯维茨提出的现代资产组合理论

B. 夏普提出的CAPM模型

C. 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D. 罗斯提出套利定价理论

(21) :D

公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表2/3以上表决权的股东通过。

(22) :D

客户信用评级的评价内容是偿债能力和偿债意愿，评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险。

(23) :C

情景分析法，又称前景描述法或脚本法，是在推测的基础上，对可能的未来情景加以描述，同时将一些有关联的单独预测集形成一个总体的综合预测。银行必须对夕卜部数据配合采用情景分析，求出严重风险事件下的风险暴露。

(24) :D

商业银行总行对海外分行提供的信用支持包括在国家风险暴露中

(25) :D

当授信评级下降时，授信管理人员应更加关注，增加检查频率。

(26) :B

四个选项中只有B项正确。

(27) :B

贷款转让的主要目的是想把自己的风险转让给别人，使自己获得较高的收益，这是一种自我保护法，谈不上和别人共担风险，共享收益。

(28) :C

制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。此外，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法;②资产财务状况分析法;③情景分析法;④分解分析法;⑤失误树分析法。

(29) :A

(30) :D

看涨期权的内在价值=标的物市场价格-执行价格=50-40=10(元)，故正确答案为D。

(31) :A

预期损失是指商业银行的正常经营过程中能够预期到的损失额，是反映信用风险的一个指标，银行通常会为缓冲这部分损失而设置贷款损失准备金。

(32) :C

政治风险作为国家风险，是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。

(33) :D

泰勒展式的近似效果与使用多少阶导数、离开给定点的距离均相关。

(34) :D

银监会提出的银行业监管理念包括管法人、管风险、管内控和提高透明度。

(35) :B

标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重。

(36) :B

金融市场的主要功能从微观来说主要有：①集聚功能。②财富功能。③避险功能。金融市场为市场参与者提供风险补偿机制有两种实现方式：一是保险机构出售保险单;二是金融市场提供套期保值、组合投资的条件和机会，达到风险对冲、风险转移、风险分散和风险规避的目的。④交易功能。借助金融市场的交易组织、交易规则和管理制度，金融工具比较便利地实现交易。题干所述为金融市场的避险功能，即风险分散与风险管理功能，故正确答案为B。

(37) :D

以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重=(1 000+100)× 5%=55(亿元)。

(38) :A

我国商业银行资本充足率要始终保持在监管要求比例之上。资本充足率=(资本一扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。核心资本充足率=(核心资本一核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。

(39) :C

汇率风险又称外汇风险，指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。但是商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险考虑的。

(40) :B

CAPM模型是对风险和收益如何定价和度量的均衡理论，根本作用在于确认期望收益和风险之间的关系，揭示市场是否存在非正常收益，一个资产的预期回报率与衡量该资产风险的一个尺度——β值相联系。CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉?夏普(Wi11iamSharpe)于1970年在他的著作《投资组合理论与资本市场》中提出的，称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。

Necessity and opportunity may make a coward valiant. 需要和机会可以使懦夫变得大胆.
Your liberty to swing your arms ends where my nose begins. 你有挥舞手臂的自由，但这自由必须止于我的鼻端。