第五章 对公业务的风险管理（86题）
1．对公业务风险是指在银行对公业务经营活动和操作环节中存在的致使收益不确定的各种情形。（ 对 ）
2．对公业务风险管理是指商业银行就对公业务的风险进行识别、计量、监测及控制的过程，包括风险管理战略、目标、政策及专项风险控制制度和安排。（ 对 ）
3．结算风险是一种特殊的信用风险。（ 对 ）
4．市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。（ 对 ）
5．操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。（ 对 ）
6．流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。( 对 )
7．法律风险是一种特殊类型的操作风险。( 对 )
8．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险。（ 错 同一国家范围内不存在国家风险 ）
9．风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。（ 对 ）
10．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。（ 对 ）
11．商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，例如模型风险。（ 对 ）
12．风险监测是一个动态、连续的过程。（ 对 ）
13．根据农业银行业务发展和全面风险管理的需要，逐步建立健全包含基本政策、制度和办法等在内的层次清晰、科学适用、全面覆盖的风险管理政策制度体系。（ 对 ）
1．由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险是（ B ）。
A．操作风险
B．信用风险
C．法律风险
D．市场风险
2．信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，具有明显的（ B ）特征。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．连续性风险
D．非连续性风险
3．传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为（ A ）。
A．违约风险
B．履约风险
C．承诺风险
D．期限风险
4．在市场风险中尤为重要的风险是（ A ），其管理已经成为我国商业银行市场风险管理的重要内容。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票风险
D．商品风险
5．由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的（ A ）特征，难以通过分散化投资完全消除。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．连续性风险
D．非连续性风险
6．由于商业银行的资产主要是（ B ），利率波动会直接导致其资产价值的变化，从而影响银行的安全性、流动性和盈利性。
A．信贷资产
B．金融资产
C．贷款
D．存款
7．操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有（ C ）和非盈利性，不能给商业银行带来盈利。
A．系统性
B．连续性
C．普遍性
D．特殊性
8．商业银行之所以承担操作风险是因为其( B )，对其进行有效管理通常需要较大规模的投入，应当控制好合理的成本收益率。
A．可避免
B．不可避免
C．可控制
D．不可控制
9．流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的( C )。
A．贷款能力
B．存款能力
C．清偿能力
D．赢利能力
10．法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的( A )。
A．风险敞口
B．经济损失
C．资金损失
D．经济风险
11．声誉是商业银行所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的宝贵的( C )。
A．社会形象
B．价值观
C．无形资产
D．经济价值
12．声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行( B )的风险。
A．不利影响
B．负面评价
C．失去信任
D．产生矛盾
13．商业银行通常将（ D ）看做是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。
A．信用风险
B．市场风险
C．国家风险
D．声誉风险
14．国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了（ B ）的控制范围。
A．政府
B．债权人
C．银行
D．债务人
15．风险分散对商业银行对公业务（ A ）管理具有重要意义。
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．法律风险
16．根据多样化投资分散风险的原理，商业银行对公业务中的( D )业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个客户。
A．资产
B．负债
C．中间
D．信贷
17．一般而言，商业银行多样化授信后，借款人的违约风险可以被视为是( B )的，大大降低了商业银行面临的整体风险。
A．相互联系
B．相互独立
C．相互冲诋
D．相互叠加
18．风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动( B )的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A．正相关
B．负相关
C．不相关
D．其他
19．商业银行可以利用担保、备用信用证等转移( A )。
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险
20．商业银行在国内市场可以利用衍生金融工具转移（ A ）。
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险
21．在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过( C )来实现。
A．不做业务
B．不承担风险
C．经济资本配置
D．风险容忍度
22．对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行( C )。
A．有效降低
B．合法转移
C．合理定价
D．合规分散
23．风险管理的最基本要求是（ A ）。
A．识别风险
B．感知风险
C．分析风险
D．计量风险
24．商业银行识别风险最基本、最常用的方法是（ B ）。
A．通过信息系统自动捕捉和分析风险因素
B．制作风险清单
C．12级风险分类
D．通过系统化的方法发现风险因素
25．商业银行业务的日益多样化以及相关风险的复杂性，极大地增加了( A )的难度。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
26．全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础是( B )。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
27．商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险/收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项（ B ）优势。
A．市场竞争
B．核心竞争
C．可持续性
D．风险管理
28．商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的（ A ），基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。
A．计量方法
B．风险模型
C．计量模型
D．模拟运算
29．农业银行对高风险、高收益业务领域应( B )
A. 积极拓展
B. 审慎进入
C．选择进入
D．限制进入
30．农业银行对风险较低或适中、综合收益较高或我行管控能力较强的业务应( A )。
A. 积极拓展
B. 审慎进入
C．选择进入
D．限制进入
31．农业银行对风险不能识别、评估、控制或收益不能覆盖风险的业务领域应( D )。
A. 积极拓展
B. 审慎进入
C．选择进入
D．限制进入
32．在可承担的风险水平方面。提出不良贷款率的控制目标，实现不良贷款率的逐年下降。确定拨备覆盖率水平，逐步达到并满足( C )。
A．业务发展需要
B．风险控制需要
C．监管要求
D．合规要求
33．农业银行要构建“集中管理、矩阵分布”的风险管理组织架构，明确风险管理( B )，逐步推行风险管理派驻制，建立一支专业的风险管理队伍。
A．内容
B．职责
C．办法
D．目标
34．农业银行要建成国内领先的信用风险内部（ B ），完成市场风险内部模型的开发和验证工作，达到操作风险标准法的实施要求。
A．控制模型
B．评级体系
C．评价体系
D．管理方法
35．农业银行要建立独立的“三农”业务风险（ ）。
A．控制模型
B．管理方法
C．计量模型
D．监测方法
36．建立风险管理（ D ），搭建全行风险管理信息平台，建立全面覆盖的资本计量、评估和配置体系。
A．制度
B．体系
C．系统
D．数据库
37．农业银行建立全面风险管理体系的灵魂是（ A ）。
A．风险管理战略
B．风险管理政策
C．风险管理组织体系
D．风险管理工具
38．农业银行建立全面风险管理体系的纽带是（ B ）。
A．风险管理战略
B．风险管理政策
C．风险管理组织体系
D．风险管理工具
39．农业银行建立全面风险管理体系的骨架是（ C ）。
A．风险管理战略
B．风险管理政策
C．风险管理组织体系
D．风险管理工具
40．农业银行建立全面风险管理体系的手段是（ D ）。
A．风险管理战略
B．风险管理政策
C．风险管理组织体系
D．风险管理工具
41．农业银行建立全面风险管理体系的保障是（ D ）。
A．风险管理战略
B．风险管理政策
C．风险管理组织体系
D．风险管理文化
42．各级行对公业务部门及对公客户经理应加强风险管理意识并明确风险管理职责，为农行的风险管理工作筑起牢固的（ A ）防线。
A．第一道
B．重要
C．最后
D．每一道
1．商业银行对公业面临的风险有（ ABCD ）。
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．法律风险
2．信用风险来源于（ ABCD ）。
A．贷款
B．债券投资
C．信用担保
D．贷款承诺
3．市场风险包括（ ABCD ）。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票风险
D．商品风险
4．操作风险可分为（ ABCD ）。
A．人员因素
B．内部流程
C．系统缺陷
D．外部事件
5．流动性风险可以分为（ AC ）。
A.融资流动性风险
B.借贷流动性风险
C.市场流动性风险
D.资金流动性风险
6．从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（
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