一、单选题(60小题，每道题0.5分，共30分。以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求)

1、 目前，在沪、深证券市场中，ST板块的涨跌幅度被限制在( )。

A.3%

B.5%

C.l0%

D.无限制

标准答案： b

2、 在形态理论中，一般一个下跌形态暗示升势将到尽头的是( )。

A.喇叭形

B.V形反转

C.三角形

D.旗形

标准答案： a

解：当股价经过一段时间的上升后下跌，然后再上升再下跌之后，上升的高点较上次的高点为高，下跌的低点亦较上次的低点为低，整个形态以狭窄的波动开始，然后向上下两方扩大。如果我们把上下的高点和低点分别用直线连接起来，就可以呈现出喇叭形状，所以称之为扩散喇叭形。不管喇叭形向上还是向下倾斜其含义是一样的，喇叭形最常出现在涨势多头末期，意味着多头市场的结束，常常是大跌的先兆。A选项符合题意。

3、 ( )一般在3日内回补，且成交量小。

A.普通缺口

B.突破性缺口

C.持续性缺口

D.消耗性缺口

标准答案： a

解：普通缺口通常在密集的交易区域中出现，因此许多需要较长时间形成的整理或转向形态，如三角形、矩形等都可能有这类缺口形成。普通缺口并无特别的分析意义，一般在几个交易日内便会完全填补，它只能帮助我们辨认清楚某种形态的形成。

4、 在实际应用MACD时，常以( )日EMA为快速移动平均线，( )日EMA为慢速移动平均线。

A.1226

B.1326

C.2612

D.1530

标准答案： a

5、 当KD处在高位，并形成两个依次向下的峰，而此时股价还在一个劲地上涨，这叫( )。

A.底背离

B.顶背离

C.双重底

D.双重顶

标准答案： b

6、 技术分析主要技术指标中，( )的理论基础是市场价格的有效变动必须有成交量配合。

A.PSY

B.KD]

C.OBV

D.WMS

标准答案： c

7、 技术分析主要技术指标中，OBOS的多空平衡位置是( )。

A.O

B.10

C.30

D.200

标准答案： a

8、 技术分析主要技术指标中，( )是预测股市短期波动的重要研判指标。

A.趋势线

B.轨道线

C.百分比线

D.OBV线

标准答案： d

解：OBV线是预测股市短期波动的重要研判指标，能帮助投资者确定股市突破盘局后的发展方向。OBV的走势还可以局部显示出市场内部主要资金的流向，有利于告诉投资者市场内的多空倾向。

9、 趋势分析中，趋势的方向不包括( )。

A.上升方向

B.下降方向

C.水平方向

D.V形反转方向

标准答案： d

解：趋势的方向包括：水平方向、下降方向和上升方向。

10、 技术分析理论认为，要获得大的利益，一定要同大多数人的行动不一致的是( )。

A.随机漫步理论

B.循环周期理论

C.相反理论

D.量价关系理论

标准答案： c

解：相反理论的基本要点是投资买卖决定全部基于群众的行为。它指出不论股市及期货市场，当所有人都看好时，就是牛市开始到顶。当人人看淡时，熊市已经见底。只要你和群众意见相反的话，致富机会永远存在。

11、 采取被动管理法的组合管理者会选择( )。

A.市场指数基金

B.对冲基金

C.货币市场基金

D.国际型基金

标准答案： a

12、 提出套利定价理论的是( )。

A.夏普

B.特雷诺

C.理查德•罗尔

D.史蒂夫•罗斯

标准答案： d

13、

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为( )。

A.5%

B.20%

C.15.5%

D.11.5%

标准答案： c

解：证券组合的期望收益率为：20%×70%+5%×30%=15.5%。

14、 一个只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。

A.最小方差

B.最大方差

C.最大收益率

D.最小收益率

标准答案： a

解：最优证券组合是指所有有效组合中获取最大满意程度的组合，不同投资者的风险偏好不同，则其获得的最佳证券组合也不同，一个只关心风险的投资者将选取最小方差作为最佳组合。

15、 关于 系数，下列说法错误的是( )。

A. 系数是由时间创造的

B. 系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

C. 系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小

D. 系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

标准答案： a

解：无风险利率，是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。 系数是衡量某证券价格相对整个市场波动的系数，所以A选项说法错误。

16、 ( )是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

A.詹森指数

B.夏普指数

C.特雷诺指数

D.久期

标准答案： c

17、 与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明( )

A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好

C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

标准答案： b

解：夏普指数等于证券组合的风险溢价除以标准差，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，该组合位于资本市场线上方。

18、 关于最优证券组合，下列说法正确的是( )

A.最优证券组合是收益最大的组合

B.最优证券组合是效率最高的组合

C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

标准来源:91考试网答案： d

19、 金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是( )。

A.针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制

B.针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制

C.针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制

D.针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

标准答案： a

解：由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用。

20、 使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以( )为目标。

A.资产的流动性

B.资产的收益性

C.规避资产的风险

D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

标准答案： a

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